不確実な情報を有効なもの変える技術習得と数学的理解を目指して

3年後期から4年の前期まで、数理統計学の教科書を輪読し基礎固めをし、4年後期から一人ひとりが選んだテーマについて研究する。過去のテーマには、中心極限定理の誤差限界に関する数値的および理論的検証、縮小推定量の優位性に関する数値的評価と縮小推定量の漸近分布、リッジ回帰におけるパラメータ推定についてなどの数理統計学の理論的研究がある。また、ヨーロピアンオプションの価格付け理論に対するモデルの一般化、アメリカンオプションの価格付け法に関する数値的特性の検証、損保数理における信頼性理論、保険会社の倒産確率に関する近似法などの金融工学・保険数理における諸問題や、大学進学率の要因分析などの現実的な問題への統計手法の適用なども卒論のテーマである。さらに大学院では少人数でのゼミを行い、カルマンフィルタなどの時系列解析における諸問題に研究指導している。